Итоги Января (-78)

Перед началом этого месяца ставил себе единственную цель – втянуться в торговлю после перерыва и развить уверенность. Начал слишком осторожно, но это в итоге принесло свои плоды – начало сезона вплоть до АО было в уверенный плюс. Квалификация и первый день тоже прошли неплохо. А вот потом полоса везения закончилась, следующий день сидел с 4 утра до 12, устал как собака, но ничего не заходило, вышло -20. Еще и в конце упустил возможность заработать в 3 раза больше за пару секунд, уже голова не соображала. На следующий день невезение продолжилось + начал откровенно тупить, опять -20. Потом опять история повторилась, опять шел в минус, но в конце удалось все-таки сделать небольшой плюс. В добавок ко всему этому еще перед АО появилось чувство, что все достало, не было никакого желания что-либо делать. Очень похоже на то, что было в октябре. Тогда  это можно было объяснить концом сезона, а сейчас вроде начал с новыми силами. Может ночные посиделки две недели подряд начали сказываться. Кроме этого, в семье возникли небольшие напряги и умер мой кот. Все это вместе погрузило в депресняк. Поэтому принял решение не торговать. Этому способствовало и то, что просто лень было вставать на ночные матчи. Но в итоге очень правильно это сделал, потому что наверняка было бы только хуже, учитывая какие идиотские матчи вообще там были. Жалко в последние несколько дней не смог себя заставить поступить также.

Возобновил торговлю с квали Парижа. Пошел уверенный плюс, с лихвой окупил за пару дней все минусы с АО. А вот потом произошел кошмар. Сначал был день, в котором шел в хороший плюс, но в итоге закончил в небольшой минус. Потом два дня подряд -30, вчера -20. И вот сегодня влетел на отыгрыше на Младенович. Ставил уже непонятно куда и непонятно на что, как и вчера. Сначала упустил отличный момент, а потом влез не в тему, не закрылся в минус, ну и попал под вынос. Травма там у нее чтоли. Забавно, в прошлом году на этом же турнире отхватил такой же идиотский минус тоже на отыгрыше в матче с Младенович, только ставил тогда против нее.

Если рассмотреть в хронологическом порядке происходящее у меня в голове, то наверное все началось с самоуверенности после выигрышей, появилось чувство, что ухватил торговлю за рога. Потом просто пара неудачных дней. Сначала было чувство, что держу ситуацию под контролем. Но на самом деле возникли сомнения в эффективности своей стратегии.  Начал пихать по мнению под воздействием эмоций, причем больше чем обычно. Например, в матче Макарова – какой-то ноунейм, при счете *3-4 в первом сете поставил тридцатку на победу Макаровой по 1.94, думал вполне валуйно, ну она и слила. Еще в другом сделал нечто подобное.  Вроде и ставка не сильно плохая, затрудняюсь до сих пор в оценке. Но не по статегии, да и размер великоват. Все это очень плохо повлияло. Начались мысли, что у меня хрень, а не стратегия, сначала плюс идет, а потом начинаются черные полосы, где половина сливается. И что вообще она толком не рабочая. Еще к этому обнаружил такой факт, странно, что раньше толком не обращал на это внимания, хотя это очевидно. Так вот при уравнивании по высоким коэффициентам теряется значительная часть прибыли, вплоть до 50%, что делает мое преимущество совсем крохотным, по сравнению с тем, что кажется, если все мерить в количестве тиков. Вообщем, потянуло меня на долгосрочные ставки. Но это тоже идиотизм полный. По сути, вся суть в правильном отборе матчей. Будешь хреново отбирать – будут хреновые результаты. И это верно при абсолютно любом методе.  Что и подтвердилось в последние дни. С другой стороны, доля правды в этом есть, и далеко не все так просто, как мне казалось раньше. Просто хочется построить систему, которая будет работать долго и счастливо, а не пытаться подбирать крохи, которые оставляют боты. Но ведь одно другому не мешает.

Обидно конечно превратить хороший вообщем-то месяц в минусовой всего за несколько дней. А самое обидное, вместо того, чтобы приблизиться к своей цели, опять ушел в противоположном направлении. Уже и страх прошел, и ставки начал понемногу повышать, а вот так вышло. Уверенности нет, опять в голове какой-то бред. Схема то одна и та же, что проявилась в конце прошлого года. Плюсовая серия, все круто, потом пара неудачных дней и несмотря на все предыдущие достижения, уверенность исчезает, и приходит отыгрыш. Уже самому смешно, третий год на бирже, а поступаю, как новичок. 

Сумбурно написал, но просто нет настроения что-то редактировать сейчас, делать какие-то выводы. Поэтому раз следующие две недели новых турниров нет, то есть время привести голову в порядок и подумать над этим:

Корпорация кортсидеров

Не особо замеченной в русскоязычном беттинговом сообществе прошла новость о задержании в Авcтралии кортсидера. Но в зарубежных блогах и форумах идут довольно бурные дискуссии на эту тему. А все дело в том, что некий Дэниэль Добсон, которого поймали с устройством, предназначенным для передачи данных в Англию в режиме реального времени, работает на компанию Sporting Data. Особую пикантность ситуации добавляет то, что три её основателя - бывшие сотрудники Betfair.

Объяснения самой Sporting Data в данный момент можно прочитать у них на сайте.

Если в кратце, они утверждают, что предоставляют спортивную информацию и данные определенному кругу лиц. У них есть сотрудники на корте, однако они сами не делают ставки, и решения о том, какие делать ставки принимает организация в Лондоне с импользованием математической модели для определения вероятности исхода матча. Большинство ставок на биржах сегодня размещается профессиональными игроками, и они приложили много усилий, чтобы быть конкурентоспособными. Информацию с кортов они получают по такому же принципу, как получают букмекеры по соглашению теннисных властей с Enetpulse.

Есть разные мнения по этому поводу. Начиная с того, что у кортсидеров может быть преимущество до 10 секунд и Betfair в доле, т.к. в противном случае подобная компания быстро столкнулась бы с ПИ 60%, и инплей торговлю вообще могут прикрыть, когда этот скандал дойдет до комиссии по азартным играм, заканчивая тем, что ничего страшного и сильно мешающего обычным игрокам в этом нет, а преимущество кортсидеров не превышает 5-секундной задержки. Сторонник первой версии, Кассини даже обвинил Султана, который придерживается второй, что его быстрый взлет к пятизначным прибылям связан с тем, что он работает на эту самую контору  Sporting Data).

Я уже привык, что коэффициенты на бирже меняются практически одновременно с изменением счета на ливскоре. Поэтому я стараюсь никогда не оставлять свои заявки, если есть опасность, что они сматчатся по невыгодному кэфы при изменении счета. Один раз была такая ситуация. Я оставил заявку, т.к. в случае, если бы счет пошел в нужную сторону, а кто-нибудь нетерпеливый сожрал бы её в процессе розыгрыша очка, то это было бы очень выгодно. Но счет изменился не в мою пользу, я в тот же момент нажал отмену, но было уже поздно. С одной стороны получается, что обычный трейдер не из Англии имеет явно большую задержку. Даже где-то читал, что заявки англичан и не англичан идут через разные серверы, т.е. тут изначально присутствует дискриминация, и преимущество это явно больше 5 секунд. С другой стороны, если есть кортсидеры, которые опережают самих англичан, то это вообще весело. В принципе, Султан прав, утверждая, что это не так сильно мешает торговать, но все равно неприятно и закрывает некоторые возможности.

В любом случае, появление подобных организаций настораживает. Это напоминает ситуацию в бизнесе,  когда на рынок приходят крупные компании и выдавливают оттуда мелких конкурентов, деля львиную долю прибыли между собой. Но опасаться стоит ботописателям и тем, кто использует математические модели, посколько это в первую очередь конкуренция для их ниш. Обычным трейдерам пока вряд ли что-то угрожает.

UPD. У Кассини появился новый пост, раскрывающий подробности деятельности  Sporting Data, в том числе там пара интервью с её директором. В одном из интервью говорится, что ставки делаются с личных счетов владльцев, а компания нужна для оптимизации налогообложения, поэтому никаких клиентов по всей видимости у них нет. Из другого интервью можно получить представление о масштабах их деятельности: на матче Киргиос - Беккер, на котором как раз и был задержан их представитель, они сделали 148 ставок на £ 74 346 (всего на матче по информации Betfair было сделано ставок на £ 423 627) , при этом, как утверждает директор  Sporting Data, они ушли в минус на £ 2763. Ставки делались на отдельные очки, т.е. все-таки банальный кортсидинг + не много математики. Всего в Австралии у них работало 3 сотрудника. Компания ведет деятельность с 2011 года и специализируется на теннисе, но так же планируют заняться крикетом и футболом.

Интересна теперь реакция Betfair. С одной стороны, вся эта история вызывает бурное негодование у игроков, и прикрыть счета им технически не составит труда, с другой - вроде бы никаких запрещающих правил по этому поводу у них нет, и как это будет выглядить с юридической точки зрения не понятно, да и подобная деятельность по большому счету в их интересах, т.к. создает ликвидность.

Интервью с Султаном

Краткая биография Султана

 Султан – бывший писатель-фрилансер ставший успешным теннисным трейдером. Он начал торговать на футболе без особых успехов, однако в дальнейшем обнаружил у себя способности к торговле на теннисных рынках. За последние три года он создал популярный блог Centre Court Trading, где задокументировал свое восхождение от последовательных потерь к последовательной прибыльности. Сейчас он торгует на полный рабочий день и управляет собственной «Академией торговли на теннисе» для начинающих трейдеров.

Султан, спасибо, что нашел время поговорить. Мы знаем, что ты в данный момент занят своей «Академией торговли на теннисе», которая была запущена в сентябре, как дела?

 С личной точки зрения, это именно то, на что я надеялся. Я начал это, потому что искал то, что поможет мне оставаться сфокусированным и давать больше целей и разнообразия. Торговля стала однообразной для меня, и я нуждался в дополнительном стимуле поддерживать свой мозг в форме. На самом деле я получаю большое удовлетворение. Я испытываю особенное чувство, когда вижу, что трейдер ранее двигавшийся в неверном направлении, вдруг начинает менять свой подход, психологию или стиль торговли, и начинает делать успехи, и это является прекрасной наградой. Большинство моих учеников имеет похожие проблемы, так что их не трудно диагностировать. Гораздо труднее заставить их поверить в мой подход и придерживаться его, даже если изначально не будет хороших результатов.

 Я обнаружил, что моя академия – это не просто использование моих стратегий и извлечение из них прибыли. Стратегии являются лишь основой философии того, как подходить к теннисным рынкам – или к любым спортивным рынкам, на самом деле. Я понял, что мои ученики больше всего нуждаются в том, чтобы понять, что лучшие трейдеры думают о рынках, потому что это совершенно отличается от того, что думают минусовые трейдеры. Когда я привью им этот способ мышления (а это не легко сделать!), я думаю, они будут на пол пути от своей цели. После этого останется победить психологических демонов, что является самой сложной частью в трейдинге, но она становится намного проще, когда вы знаете правильный способ просмотра рынков и поиска возможностей.

 Это не секрет для меня, более перспективными являются те, кто трудится большее количество часов. Те, кто работают тяжело и терпеливо, не боятся делать ошибки, всегда ищут, что улучшить, и не сосредотачиваются на прибыли, будут теми, кто пойдут дальше и, скорее всего, будут успешными. Когда эти ребята говорят мне, как они не вошли на рынок по плохому коэффициенту, или сократили убытки, когда должны были это сделать – это означает более прибыльную торговлю. Это заставляет меня гордиться тоже.

Звучит фантастически, а какие основные уроки должен усвоить начинающий спортивный трейдер?

 Если из огромного количества выбрать три самых распространенных, которые должны извлечь члены моей академии, то это будут:

 1. Первый урок большинство трейдеров никогда не поймет в значительной степени, пока не пройдет через убытки – не устанавливайте себе целей на прибыль! Это правило номер один в моей академии. Если вы настраиваете себя на цели по прибыли, вы настраиваете себя на неизбежное разочарование, когда не достигнете их, за которым последуют бездумные ставки и  отыгрыш. Это прекрасно, мечтать о большом, но большинство новичков не понимает, какую работу надо проделать, чтобы стать постоянно прибыльным трейдером. Если вы будете просто стремиться учиться, совершенствоваться, защищать банк, но будете готовы потерять его, вы будете гораздо лучше подготовлены к трудностям.

 2. Другой важный урок, когда мы начинаем – это понять концепцию валуя, вероятности и дисперсии. Большинство трейдеров кажется в курсе  этих понятий, но очень немногие их понимают и применяют. Вместо этого они думают, что торговля заключается в выборе победителей – это не так. Торговля заключается в выборе выигрышных сделок. То, что они делают – это пытаются поставить на фаворита, не задумываясь о долгосрочных последствиях того, что они делают. Я вижу это постоянно в твитере, где «типстеры» выкладывают перлы, обычно наподобие «бэк фаворита по 1.3», и ни одного упоминания, почему это валуй (потому что его обычно там нет). Средний трейдер думает только о краткосрочном – как получить выигрыш. Он не задумывается о долгосрочной перспективе, где дисперсия и вероятность вступают в игру.

 3. Третий урок – будьте терпеливы! Большинство из нас просто нетерпеливы. Мы не готовы смотреть на числа на мониторе много месяцев подряд, предпочитая довериться удаче. Мы хотим получить результаты еще вчера, и если не добиваемся этого, пытаемся перейти на то, что даст нам быстро это исправить. Я думаю, что это убийца номер один всех начинающих трейдеров. Если сказать каждому новичку, что для того, чтобы начать получать постоянную прибыль потребуется 2-3 года, больше 90% даже не начнут. На самом деле, большинство успешных трейдеров потратили даже больше до достижения той стадии, когда они могут с уверенностью сказать, что взломали рынки. Но они этого добились это не потому, что являются суперталантливыми вундеркиндами, родившимися для трейдинга, а потому, что работали больше остальных и не сдавались.

Кроме финансового вознагрождения, какую наибольшую выгоду ты извлек, когда стал профессиональным трейдером?

 Свободу быть собственным боссом, работать дома, уйти из крысиных бегов с 9 до 5. Я не против одиночества при работе, поэтому трейдинг меня устраивает и дает мне время, чтобы в перерывах заняться другой уединенной деятельностью – такой как чтение и ли прослушивание музыки. Это в свою очередь, когда я не торгую, освобождает меня от социума.

Какой был твой худший и лучший год в качестве профессионального трейдера? Как ты управляешь своим банкролом?

 У меня не было плохого года в качестве профессионального трейдера, но было несколько плохих лет до этого. Тот, который больше всего засел в голове, это когда я пытался торговать на полный рабочий день всего через год после начала обучения, и, в конечном итоге, оказался в плачевной ситуации. Я потерял тысячи, но, что еще хуже, мысленно я развалился. Я просто не был готов стать профессионалом, я даже не доказал себе, что могу быть последовательно прибыльным, но думал что это лишь вопрос времени. В моем блоге, когда я начал его, я назвал это «Темными веками». После этого периода я начал делать большие изменения в моей торговле, начиная с правильного управления капиталом и низких ставок, которые в конечном итоге привели меня к тому, где я сегодня. Так что, вероятно, такой пинок под зад мне был необходим.

 Мой лучший год был прошлый, когда я начал бить цифры, о которых раньше только мечтал.

 Моё управление банкролом довольно просто – я не использую большинство его. Я использую максимум 5% в любой сделке, но, как правило, это около 3%. Я всегда стремлюсь сохранить потери меньше этой цифры. Я обычно торгую одну игру за раз, так что больше 90% банкрола никогда не находится в игре и служит просто в качестве буфера на случай длинной полосы проигрышей.

Какие ключевые компоненты должны использовать трейдеры в своих ежедневных действиях?

 Они должны быть сосредоточенны и профессиональны в любое время. Это означает, что они должны убедиться, что голова находится в правильном состоянии (без торговли в состоянии усталости или эмоциональной неуравновешенности), установить краткосрочные и долгосрочные цели, и знать точно, что собираются делать в любой возможной ситуации. Сомнение – это убийца! Я думаю, что большинство трейдеров делает ошибки, потому что сомневается в своей стратегии – либо не доверяют, либо не знают что делают. Если вы знаете и доверяете на 100% тому, что собираетесь делать, вы почти наверняка будете делать правильные вещи большую часть времени. Относитесь к торговле так же серьезно, как и к любой работе. Кроме того, подробно записывайте все. Большинство моих учеников до поступления в академию не делало этого. У них были только цифры на экране, не имеющие за собой истории. Если вы не знаете, правильно вы идете или нет, что вы можете улучшить?

Фундаментальный или технический анализ ты предпочитаешь, и почему?

 Я должен начать с того, что оба являются очень важными. Если вы не понимаете технических анализ, то как вы будете знать, как будут изменяться коэффициенты? У меня нет стопки графиков и статистических данных, но я, благодаря изучению рынков на протяжении многих тысяч часов, знаю, как коэффициенты могут изменяться в любой ситуации. Таким образом, хотя я активно не занимаюсь изучением технического анализа, он образует основу моей торговли.

 Но фундаментальный анализ я провожу перед каждым матчем, и он говорит мне, являются ли на мой взгляд доматчевые коэффициенты правильными или не правильными. По ходу игры я с помощью обоих определяю, стоит ли мне войти на рынок или нет. Фундаментальный анализ является более веселым, так как предполагает просмотр матчей. Но и технический имеет важное значение, хотя я и не изучаю его активно, но держу глаза открытыми, так как рынки могут измениться. Я никогда не чувствовал потребности пойти в этом более глубоко, но когда дело доходит до изучения формы игроков, я уделяю этому больше внимания.

Какой лучший совет ты получал?

 Очень трудно выбрать только один. Снижение моей ставки до 2% от банка было хорошим советом, который дали мне пара читателей моего блога. Я нашел отличный совет у Кассини в его блоге Green All Over, который помог мне понять концепцию валуя, с которой я раньше боролся. Но, пожалуй, лучший совет я получил из книги Curtis Faith “Trading From Your Gut”. До этого я торговал в стиле, который я думал должен быть успешным; методично, со строгими правилами и системно. Совет был в том, что чтобы быть лучшим трейдером, надо быть в гармонии с правой стороной вашего мозга, творческой частью, которая позволяет торговать интуитивно. После этого я изменил свой стиль, чтобы удовлетворять собственную индивидуальность больше. Я стал более гибким, доверял своему инстинкту, стал меньше времени уделять статистике и больше чтению игры. Я наслаждался торговлей значительно больше после этого и она улучшилась.

И наконец, какова твоя мантра в торговле на теннисе?

 На самом деле это цитата из книги Александра Элдера «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»:

Дилетанты рвутся в бой, профессионалы дожидаются легких сделок. Новичков опьяняет процесс игры, тогда как опытные биржевики выжидают сигналы для сделок с максимально высоким шансом выигрыша.

 Перевод (с) Nestor

 Оригинал www.quantbubble.com/sports-trading-site/interview-with-expert-tennis-trading-coach-sultan/

Увеличение ставок

В предыдущем сообщении в комментах мне намекнули (и, кстати, уже не в первый раз:)), что я слишком медленно увеличиваю ставки. Хотел ответить там, но подумал, что это интересная тема для отдельного поста.

Увеличение размера ставок зависит от трех факторов:

1) Навыки торговли

Ну тут без комментариев – если не умеешь торговать, нет стабильных результатов, то любые попытки увеличить банк – это не что иное, как отыгрыш.

2) Размер банка

Это очевидно, что размер банка должен быть адекватен размеру ставки. Каким процентом от банка рисковать в одной сделке – это конечно дело индивидуальное, зависит как от того, на сколько хороши навыки торговли, так и от того, насколько все запущено с психологией. Ибзи у себя в блоге писал, что когда начал торговать после большого перерыва за несколько месяцев с банка 300 баксов заработал миллион (рублей). Естественно, он явно ставил не по 5 и даже не 10% от банка. Но одно дело когда это делает человек с многолетним успешным опытом, а другое – когда полный новичок, или еще хуже, человек с негативным опытом и расшатанной этим психологией.

3) Уверенность в себе.

Важнейший фактор, без которого даже с подходящими предыдущими двумя особо не разгонишься. Если нет уверенности – даже от небольшой полосы неудач можно легко поплыть, чем это заканчивается думаю понятно. Как раз таки над уверенностью я сейчас и работаю. Тут проблема в том, что даже когда есть стабильные результаты, все равно она может переходить в самоуверенность, что тоже надо контролировать. Вообщем, чтобы  поймать этот баланс требуется время, чувствую, что пока не особо это сделал.

Ставки можно поднимать только когда все эти три фактора позволяют. Если их не учитывать, результат будет один - слив, а самое главное - потеря уверенности, и, как следствие, откат на много шагов назад.  Это ошибка, которая в разы увеличивает затраты и времени, и денег на обучение. Спешка погружает все глубже в болото, чтобы выбраться из которого потом придется затратить намного больше времени.

Я отлично это понял на собственном опыте, весь 2012 год потратив на попытки увеличить ставки, когда совершенно не был готов. Последнюю такую попытку я предпринял в начале 2013, который начинал с примерно таким же банком, как и в этом году. Тогда я собирался торговать с обязательствами в 50$. Это закончилось -180$ за аналогичный период прошлого года, а затем и еще большими потерями. Для сравнения в этом году со ставками в 5-10 раз меньше:

И я уверен, что если бы не тот бред, который я тогда творил, у меня было бы гораздо меньше проблем с психологией, на исправление которых ушел весь прошлый год и работа над которыми продолжается сейчас.

Теперь по поводу отличия психологии при разных размерах ставки. Естественно, и это глупо отрицать, разница когда ставишь 5$ и 500$ огромна. Но отличия не такого порядка, как у черного и белого. Просто чтобы поднимать более тяжелую штангу надо более накачанные мышцы. Тоже самое и здесь. Тут важен системный, постепенный подход, вот и все.

Начало сезона

Помня прошлый год особо не расчитывал на что-то, сразу настроил себя побольше смотреть - поменьше ставить. На самом деле конечно то, что было с моей торговлей год назад и то, что сейчас не сравнить, и по знаниям и по психологии. Сейчас ничего такого не заметил: теннис все тот же, мяч летит также, теннисистки, которые тупили в прошлом году, тупят и в этом.

В этом году подошел к началу сезона гораздо лучше: специально заранее сместил свой граффик ,чтобы вставать пораньше, а не как в предыдущие годы, когда начинал вставать рано уже походу турнира и засыпал через пару часов. Новый год тоже не отмечал и впервые наверное с детского возраста не пил на него вообще.

Конечно по началу уверенности не хватало, часто действовал излишне осторожно и существенно не добирал прибыль, но все-таки лучше быть осторожней, чем излишне рисковать. Новая звезда мирового тенниса Ана Конюх вот еще подвела пару раз) Винчи не дала развернуть, и с Дэвис отыграла 4 брейкпоинта не вовремя) Но пока что мне в целом все нравится:

Самое главное удается продолжить тенденцию начавшуюся намечаться в конце сезона. Спешить не куда, впереди весь год.